امروزه اغلب افراد باهوش به دنبال استفاده از بهترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر در بازارهای مالی هستند. با وجود اینکه در حال حاضر، شیوه‌ها و راهکارهای متعددی برای فعالیت در بازارهای مالی وجود دارد، اما یکی از کاربردی‌ترین آن‌ها معاملات الگوریتمی است. این نوع معاملات که با نام معامله الگو نیز شناخته می‌شوند، نوعی از معاملات خودکار هستند که با تکیه بر پلتفرم‌های خودکار فعالیت می‌کنند. در این نوع از معاملات، ابزارهای پیشرفته و برنامه‌نویسی کامپیوتری اقدام به طراحی الگوریتم و کدنویسی می‌کنند و درنهایت برنامه توسط یک ربات در پلتفرم مورد نظر اجرا می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معامله الگو تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
مفهوم معاملات الگوریتمی
معامله الگو یا معاملات خودکار با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و بدون دخالت انسان انجام می‌شوند و می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند. انجام معاملات از این طریق منجر به کسب سودهای بالا در مدت زمان کم شود.
معاملات الگو علاوه بر ایجاد فرصت‌های پرسود برای تریدرها، با تجزیه و تحلیل منطقی، فعالیت‌های تجاری را به صورت سیستماتیک‌تری انجام می‌دهند. به همین دلیل این روش مزایای متعددی در مقایسه با معامله‌گری توسط انسان‌ها دارد. به عنوان مثال، آن‌ها می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و در تمام طول شبانه‌روز بر فعالیت‌های بازارهای مالی نظارت کرده و انواع داده‌ها را به صورت دقیق تحلیل نمایند. ازاین‌رو بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به استفاده از ماشین‌آلات برای فعالیت در بازارهای مالی دارند؛ چراکه این سیستم‌ها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.
استراتژی‌های معاملات الگوریتمی، براساس آمار، فرصت‌ها را در بازار شناسایی کرده و برای ادغام فلسفه‌های پیچیده به صورت خودکار تلاش می‌کنند. با این وجود، یک معامله‌گر باید بهترین زمان استفاده از این الگوریتم‌ها را بداند.
مزایای معامله الگو
از مهمترین مزایای معامله الگو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم دخالت احساسات انسانی
یکی از ملزومات موفق شدن در معاملات بازارهای سرمایه، کنترل احساسات است. در اغلب مواقع، غلبه احساسات بر یک تریدر، قدرت تصمیم‌گیری صحیح را از او می‌گیرد. نتیجه انجام چنین معاملاتی، اشتباهات بزرگ و از دست رفتن سرمایه است. بنابراین، با استفاده از معاملات الگوریتمی، می‌توان بدون دخالت احساسات انسانی و براساس قواعد از پیش تعیین شده برای معامله اقدام کرد.
به صفر رسیدن ریسک
در بسیاری از اوقات مشاهده شده است که معامله‌گران در تعیین قیمت، تعداد سهام و مواردی از این قبیل دچار اشتباه می‌شوند. از آنجایی که تمامی این موارد در معاملات خودکار، توسط کامپیوترها انجام می‌شود؛ پس احتمال بروز چنین خطاهایی به صفر می‌رسد.
صرفه‌جویی در زمان
معامله‌گران نیاز به صرف وقت زیادی برای نظارت بر بازارهای مالی و پیدا کردن سهام مورد نظر خود دارند. درحالی‌که با استفاده از معامله الگو می‌توان پردازش اطلاعات را با سرعتی بسیار بالا انجام داد.
انجام بک تست
بک تست امکان بررسی استراتژی‌های معاملاتی را در روزهای گذشته فراهم می‌کند تا از این طریق شناسایی بهترین استراتژی به وجود آید.
معرفی انواع معاملات الگوریتمی
معاملات خودکار با توجه به اهداف خود، دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید:
الگوریتم‌های اثر محور
این نوع از الگوریتم‌ها تلاش می‌کنند تا اثر معاملات بر قیمت دارایی را کاهش دهند و اثر کلی بازار را به حداقل برسانند. بر طبق این الگوریتم، سفارش‌های با حجم بالا به سفارش‌های کوچک تبدیل شده و در مدت زمان طولانی‌تری معامله می‌شوند. از مشهورترین این الگوریتم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوریتم TWAP یا میانگین موزون زمانی قیمت
- الگوریتم VWAP یا میانگین موزون حجمی قیمت
- الگوریتم POV یا درصد حجمی
- الگوریتم حداقل تاثیر
الگوریتم‌های هزینه محور
این نوع از معاملات الگوریتمی، به دنبال کاهش هزینه‌های معاملات هستند؛ به همین دلیل بر روند قیمت‌ها، اثر بازار و ریسک زمانی نظارت می‌کنند. الگوریتم‌های هزینه محور، ریسک قیمت را کاهش می‌دهند و منجر به بهترین عملکرد می‌شوند. از معروف‌ترین این الگوریتم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوریتم‌های کمبود تطبیقی
- الگوریتم‌های حداقل هزینه اجرا
- الگوریتم‌های پایان بازار
الگوریتم‌های فرصت یاب
این الگوریتم‌ها همانطور که از نام آن‌ها مشخص است، به دنبال فرصت‌های موجود در بازار سرمایه هستند تا از نوسانات قیمتی بیشترین سود را ببرند. از الگوریتم‌هایی که در این دسته قرار دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوریتم‌های نقدشونده محور
- الگوریتم‌های درون خطی قیمت
- معاملات جفتی
مولفه‌های اصلی معاملات خودکار
برای درک بهتر مفهوم معاملات خودکار، لازم است تا با مولفه‌های اصلی آن آشنا شوید که عبارتند از:
- الگوریتم: الگوریتم‌ها برای انجام وظایف خود از توابع خاصی استفاده می‌کنند و می‌توانند برای موقعیت‌های خاص، راهکارهای مفید ارائه دهند. در این صورت، پردازش داده به سهولت صورت می‌گیرد.
- پلتفرم‌های معامله‌ای خودکار: این پلتفرم‌ها زمینه‌ای را برای اجرای الگوریتم‌ها فراهم می‌کنند تا روند سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی تسهیل شود.
- تست بازگشتی: این مرحله شامل بررسی استراتژی برای کسب نتیجه مورد نظر معامله‌گر است. تست بازگشتی امکان شناسایی مشکلات احتمالی را در صورت استفاده از استراتژی‌های مختلف در معاملات به وجود می‌آورد.
- تحلیل تکنیکال: بدون شک، یکی از مهمترین مولفه‌های معاملات خودکار، تحلیل تکنیکال است. این تحلیل شامل مطالعه و ارزیابی روند حرکت قیمت اوراق بهادار است که از چند روش صورت می‌گیرد.
اطلاعات مهم معاملات الگوریتمی از نگاه اینوستیا
با توجه به اطلاعات زیر می‌توانید از معاملات خودکار در مواقع لازم استفاده کنید:
- این نوع از معاملات از برنامه‌های کامپیوتری و قواعد از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.
- پیش از انجام معاملات خودکار، لازم است تا استراتژی خود را دوباره تست کنید تا از نتیجه آن مطمئن شوید.
- الگوریتم‌های معاملاتی توسط سرمایه‌گذاران استفاده می‌شوند.
- بسیاری از سرمایه‌گذاران برای در اختیار داشتن کدی که منجر به افزایش سوددهی شود، حاضر به پرداخت مبلغ زیادی به برنامه‌نویسان هستند.
جمع بندی
معاملات الگوریتمی از طریق برنامه‌های کامیپوتری و با استفاده از استراتژی‌های از قبل تعیین شده، خرید و فروش سهام را در بازارهای سرمایه انجام می‌دهند. اجرای این نوع از معاملات با سرعت بالایی انجام شده و منجر به نوساسات قیمت در بازارهای مالی می‌شوند. البته برای نظارت بر این نوع از معاملات، محدودیت‌هایی نیز در برخی از بخش‌ها وجود دارد. با این وجود سرمایه‌گذاران با استفاده از معاملات خودکار، موفق به کاهش ریسک معاملات و کسب سود بیشتری شده‌اند.